Goodman Wave Theory Forexworld

Goodmans Swing Count System - por M. Duane Archer Parte um (de três) - Introdução e visão geral Você pode encontrar os mercados, mas você não consegue a raça humana - Charles B. Goodman Os princípios do sistema de contagem de Goodmans Swing foram informalmente estabelecidos em Uma série de gráficos de commodities anotados do final da década de 1940 até o início da década de 1970. Esses estudos comerciais simplesmente intitulados My System foram o trabalho de Charles B. Goodman e nunca foram publicados. Conheci Charles Goodman nos escritórios Denver, Colorado de Peavey and Company (mais tarde, Gelderman) no outono de 1971. Foi ocasião da minha viagem inaugural no grande mar da commodity trading (mais tarde, futuros). Em 1971, os preços da prata estavam finalmente avançando para o nível de 2.00 por cento. Um movimento de limite de 10 centavos na soja provocou uma tarde completa de pós-mortem por comerciantes e corretores. O escritório Peavey, gerenciado pelo final e excelente Pete Rednor empregou oito corretores (mais tarde, representantes de conta). O corretor de ambos, o Sr. Goodman e eu, era o colorido - e paciente - Ken Malo. Brokers, comerciantes profissionais residentes - incluindo o Sr. Goodman e os irmãos Feldman, Stu e Reef - e um contingente regular de clientes de varejo se inspiraram em um ticker Trans-Lux que abriu caminho através de uma longa e estreita biblioteca na parte de trás do escritório. O mais impressionante foi um grande sistema de cotação de placas de clacker cobrindo quase todo o muro da frente. Essa cotação eletro-mecânica foi feita por sons ruidosos (assim, seu nome) cada vez que um preço individual virou para revelar uma cotação atualizada. Luzes verdes e vermelhas brilharam, denotando novos e baixos novos diários. Pete, além de ser um excelente gerente de escritório, também era um showman bem usando os vários estímulos para incentivar a atividade comercial. Quase todos faziam referência freqüente aos gráficos de barras gigantes Charlies publicados em 2 folhas de papel quadrado de 4 pés, montadas em tabuleiro de partículas pesadas e Exibido em cavaletes grandes. Ninguém realmente sabia o que significavam os numerosos braquetes à direita () de diferentes comprimentos espalhados por cada gráfico. Mas sempre houve uma grande especulação. O presente trabalho finalmente revela o significado desses misteriosos hieróglifos comerciais. A conversa silenciosa do tickertape, o clacking de carga do quadro de citação, o toque constante dos telefones. O boletim de notícias que zumbiu uma vez para os relatórios em pé, duas vezes para as opiniões e três vezes para a notícia quente, as caixas grudentas e a voz autoritativa de Pete Rednors crescendo, Merc. Merc. Que cena espetacular não foi de admirar que este autor, então, um novato negociador de 21 anos, em breve, fará com que os futuros de commodities e o comércio de moeda operem suas vidas. Mas nada me causou maior impressão do que o trabalho de Charles B. Goodman. Ele insinuou primeiro, algumas idéias muito simples: Evite mercados voláteis quando possível: negocie apenas patos de alta porcentagem de curto prazo - Sente-se nas mãos, papai, sente-se nas mãos. Não demorou muito para que eu adotei o estilo de negociação ultraconservador do dentista belga, isto é - Evitar perder trocas é mais importante do que encontrar negócios vencedores. A abordagem do dentista belga levou comigo quando desenvolvi meu famoso sistema de comércio de AI nos anos 80 - Jonathans Wave. Embora tenha gerado 48 retornos anuais com uma expectativa zero de redução de 50 (de acordo com os Relatórios da Conta Gerenciada), levou os corretores a se aborrecer, porque poderia facilmente ir um mês inteiro sem fazer um único acordo de troca de comércio de Charlies, estou certo, permitiu-me Para sobreviver ao Batismo de Fogo financeiro que destrói a maioria dos comerciantes de comércio de mercadorias e de moeda em questão de meses, senão de semanas. O Sr. Goodman deveria ser meu único mentor de negociação. Ao longo da década que se seguiu, ele me confiou muitos, se não a maioria dos segredos comerciais. No meu melhor conhecimento, ele compartilhou esta informação sobre seu trabalho com ninguém mais com tal detalhe. Charlie e eu passamos centenas de horas juntas analisando os estudos de comércio do My System. Nós também analisamos centenas de outros gráficos de commodities, moedas e títulos. Charlie estava feliz com o Meu Sistema sendo organizado em sua mente. Mas, como analista técnico de nova geração, estava ansioso para vê-lo formalizado em papel e, eventualmente, em código-fonte em um computador. (Para ser honesto, isso criou uma pequena quantidade de fricção entre nós dois - Charlie estava morto contra sistemas formalizados e acreditava fortemente nos elementos psicológicos e de gerenciamento de dinheiro da negociação.) Não obstante, em 1979 eu estava finalmente pronto e capaz de formalmente Indique os princípios do Meu Sistema. Devido à sua preocupação igual por medições de preços (parâmetros) e níveis de preços interagindo em conjunto (matrizes), originalmente mudei de nome para o My System ParaMatrix. Minha primeira empresa de gerenciamento de investimentos em meados da década de 1970 era a Gestão de Investimentos ParaMatrix e atuei como Conselheiro de Investimento (SEC) e como Conselheiro de Negociação de Mercadorias (CFTC). Contrariamente à especulação em curso, apenas duas cópias dos meus Princípios originais de ParaMatrix de 1979 já existiram. Eu possuo ambos. Charlies original Os estudos de comércio do Meu Sistema foram erroneamente destruídos pouco depois de sua morte em 1984. O que resta deles são os 200 exemplos que eu copiei nos Princípios da ParaMatrix. O presente trabalho, o Goodmans Swing Count System (GSCS), é uma reestruturação reorganizada dos Princípios da ParaMatrix com gráficos atualizados e uma nomenclatura simplificada que tenho certeza de que Charlie apreciaria. Mantenha-o simples, papai, ele sempre aconselharia. Eu também expandi as idéias de Charlies preenchendo algumas idéias menos formadas, como sua notação de mercado, ou cálculo, como ele se referiu a ele, e um método para gráficos que eu douvo Goodman Charting. Duas das idéias menos bem definidas de Charlies NÃO estão incluídas neste trabalho: 1) Interfacing dependente e 2) Medições baseadas no tempo (cíclicas). Há também várias formações intra-swing que não discuti. Minha própria direção em futuros e moedas transformou-se na década de 1980 para inteligência artificial (Jonathans Wave) e na década de 1990 e hoje, vida artificial e autômatos celulares (The Trend Machine). Apesar de, ou talvez por causa desses complicados esforços de computação de ponta, continuo a ver o Goodmans Swing Count System (GSCS) em uma luz muito positiva. Até o dia de hoje, a primeira coisa que faço quando vejo um gráfico é uma análise rápida do Goodman O GSCS é um sistema natural para prosseguir a abordagem conservadora do dentista belga para negociação, mesmo sem o auxílio de um computador. Este artigo, de fato, poderia ser usado para fazer a análise do Goodman sem um computador. Mas, de fato, é como uma introdução ao software CommSools Analytic Suite GSCS. Esse software destina-se a ser uma ferramenta suplementar apenas para fazer a análise do gráfico de Goodman. As oportunidades comerciais do GSCS são tão freqüentes hoje (talvez mais freqüentes) do que eram 40 ou 50 anos atrás. Acredito que as bases dos sistemas tenham resistido o teste do tempo. Os padrões hoje não são diferentes do que eram décadas atrás - nem as emoções humanas gêmeas - Fear and Greed - que as criam. O GSCS é um excelente método para encontrar áreas de suporte e resistência que não possui outros métodos, e para localizar potenciais pontos de inflexão em qualquer mercado. Um dos seus melhores ternos - pode integrar-se facilmente a outras técnicas e metodologias comerciais. Eu nunca recomendaria ou aconselharia ninguém a usar um sistema de comércio 100 mecânico, GSCS ou qualquer outro. É realmente um sistema Dependendo da sua perspectiva, o GSCS está entre 70 e 90 mecânicos. O programa disponível da CommTools, Inc (wwwmtools) representa a idéia de kernel de mecanizar talvez 80 do sistema. Agora acredito que tentar cifrar completamente o trabalho de Charlies seria desaconselhável. O Sr. Goodman faleceu em 1984. Sempre foi seu desejo compartilhar com os outros - embora, como é geralmente o caso com o verdadeiro gênio - poucos quisessem escutar. Hoje em dia, somos cada vez mais bombardeados, cada vez mais críticos e programas de software dependentes do computador e caixas pretas. Talvez agora seja o momento para as idéias simples e teoricamente bem fundamentadas de GSCS povoar. A publicação deste breve trabalho e o software GSCS, espero e rezo, encontrar-se-ão com os desejos de Charlies. Seu trabalho na extração de um sistema de negociação objetivo e quase geometricamente preciso (ala Spinoza) de uma simples regra comercial (a 50 regra) é mais notável. Certamente, ele ganhou o direito de ser incluído no grupo de elite de comerciantes científicos iniciais, incluindo Taylor, Elliot, Gann e Pugh. Em conformidade com o espírito do My System original, Ive tentou manter as discussões teóricas e formulações para um mínimo necessário. Os estudos de comércio na Parte 3 deste artigo ainda devem ser considerados o cerne do GSCS, apesar de estar satisfeito com a formalização dos princípios mais relevantes na Parte 2. O comerciante cansado de discussões teóricas e intriga encontrará todos os conceitos e princípios delineados em Os exemplos do estudo de comércio. No entanto, aqueles que investem tempo na teoria do SGSCS, sem dúvida, descobrirão uma área para uma exploração mais aprofundada, onde muitas idéias novas e novas esperam ser minadas. Na ausência mundana do Sr. Goodmans, a responsabilidade por este trabalho e seus conteúdos é exclusivamente minha, para melhor ou para pior. Visão geral e definições teóricas A pedra angular do GSCS é a regra de 50% de Retração e Mover Medido. Esta regra, familiar para a maioria dos comerciantes, remonta quase aos mercados organizados. Foi rastreada nos tempos em que os iniciados manipularam as ações ferroviárias no século XIX. DIAGRAMA 1-1: A Regra de Retenção de 50 Por cento e a Moção de Mudança Medida A primeira descrição sistemática de A REGRA foi dada em Burton Pughs The Great Wheat Secret. Este livro foi originalmente publicado em 1933. Em 1973, Charles L. Lindsay publicou Trident. Este livro fez muito - alguns dizem demais - para quantificar e descrever matematicamente THE RULE. No entanto, deve ler para quem estiver interessado nesta área de metodologia de mercado. Edward L. Dobson escreveu The Trading Rule que pode torná-lo rico em 1978. Este é um bom trabalho com alguns bons exemplos. Mas nada disso, na minha humilde opinião, até arranhe a superfície, em relação ao trabalho de Goodmans. Em 1975, um bem conhecido comerciante do piso de grãos de Chicago, Eugene Nofri, publicou The Congestion Phase System. Este volume pequeno, mas empacotado, detalhou um método de negociação de curto prazo usando fases de congestionamento simples, mas efetivas. Embora não seja precisamente um trabalho sobre THE RULE, ele tocou - de uma perspectiva diferente - algumas das idéias de Charlies. Diagrama 1-2: Uma fase de congestionamento Eu menciono o trabalho da Nofris também porque Charlie foi especialmente levado por sua simplicidade e porque pode funcionar bem em conjunto com o GCSC. A idéia de fundir o GCSC com uma abordagem de fase de congestionamento deve produzir um método para encontrar aqueles patos de alta porcentagem que o dentista belga gosta muito de Charlie também sentiu que Hadadys trabalhava em Opinião contrária era um ajuste natural, especialmente porque os pontos de suporte e resistência do GCSC raramente Mentir onde alguém pensa que deveria. Ainda assim, no final, foi deixado para Charles B. Goodman, o grande comerciante de grãos da Eads, Colorado, para extrair todas as conseqüências lógicas da THE RULE e transformá-lo em um sistema robusto, quase geometricamente preciso. A lógica de THE RULE é bastante simples. Em um retracement de 50, tanto os compradores quanto os vendedores da tendência anterior (Up ou Down) são ceteris paribus em equilíbrio. Metade de cada um detém lucros e metade de cada um detém perdas. Diagrama 1-3: Um conflito de mercado O equilíbrio é bastante tênue. A distribuição de compradores e vendedores em relação à tendência ou balanço inicial do preço, obviamente, não é perfeita: alguns compradores possuem mais contratos do que outros compradores. Eles também têm diferentes propensões para obter lucros ou perdas. Também não conta para os compradores e vendedores que entraram no mercado antes do balanço inicial ou durante o balanço da reação. Nem todos os compradores e vendedores do balanço original podem estar no mercado por mais tempo. Notavelmente, o GCSC eventualmente leva tudo em consideração - especialmente os compradores e vendedores em outros níveis de balanço de preços, chamados de matrizes. No entanto, o ponto de retracement 50 é frequentemente um ponto de equilíbrio poderoso e muito real e, certamente, um ponto quente conhecido e definido do qual se deve estar ciente. Lembre-se tanto dos mercados de futuros como dos mercados de divisas são muito próximos de um jogo de soma zero. É apenas comissões, pips e deslizamentos que impedem que sejam de zero-soma. No ponto 50, não leva muito para mudar o equilíbrio de poder para essa matriz de balanço particular. A REGRA também indica que o último (3º) balanço do movimento - de volta na direção do balanço inicial - será igual ao valor do balanço inicial. A lógica dessa idéia, chamada de movimento medido, é vista no diagrama a seguir. No ponto D, um lado (neste caso, os compradores) ganharam e os vendedores foram aniquilados. Diagrama 1-4: O Movimento e o Deslocamento Medidos Como aludimos a exemplos de THE RULE ocorrem em TODOS os níveis de preço ou matrizes e muitos estão sendo trabalhados simultaneamente em qualquer mercado em curso. Este é um ponto critico. Na terminologia moderna, seria dito que os movimentos de preços são recursivos. Simplificando, isso significa que, sem rotulagem, você não pode realmente contar a diferença entre um gráfico de 10 minutos e um gráfico diário ou semanal - todos eles exibem o mesmo comportamento e operam sob os mesmos princípios de Parâmetro e Matriz. Os gráficos de barras abaixo foram retirados dos dados reais do mercado. É funcionalmente impossível distinguir as unidades de tempo, em relação à ação do gráfico. Diagrama 1-5: Os mercados são recursivos. Agora podemos começar a definir informalmente SEIS dos SETE CONCEITOS na REGRA que o Sr. Goodman usou para construir o GCSC. O que foi negligenciado por teóricos, usuários, escritores e fornecedores anteriores de THE RULE foi o seguinte: o ponto 50 é de fato um ponto de equilíbrio. Como tal, o equilíbrio deve dar forma, MAS O LADO (compradores ou vendedores) em uma tendência de baixa ou uma tendência de alta pode prevalecer em qualquer matriz ou nível de preço. Goodman percebeu as possibilidades para um REVERSAL (como no caso do movimento medido completo) e um SURGE de preço. Um aumento de preços seria o equivalente aos vendedores (em uma tendência de alta) e os compradores (em uma tendência de baixa) ganhando o conflito dentro de uma matriz. Em ação de preço, isso significa que os preços caíram ou aumentam para pelo menos o ponto inicial do balanço inicial. Diagrama 1-6: Sobretensão de preço - O PRIMEIRO Conceito. Em outras palavras - o movimento medido não é um acordo concluído - o retracement 50 (Diagrama 1 -1a) também pode se tornar um V ou invertido V como no próximo diagrama. O retracement 50 não é um ponto de reversão (necessariamente), mas deve ser considerado como um ponto de interesse onde os preços podem ser mais prováveis ​​do que aleatoriamente decidir se deve continuar ou reverter. Pode não parecer muito, mas é uma grande descoberta. Claramente, os aumentos de preços estão implícitos em THE RULE. Mas eles não são visíveis em um gráfico, a menos que você esteja procurando por eles e a menos que esteja considerando o retracement 50 como um ponto de interesse e não necessariamente uma reversão. Na verdade, a maioria dos praticantes percebe um aumento de preços como uma falha de THE RULE Ainda mais importante, Goodman descobriu as implicações de THE RULE ocorrendo simultaneamente em todos os níveis de preços. Eu lembro EXATAMENTE o dia e o lugar quando Charlie me mostrou esse - isso me atingiu como verdadeiramente uma grande revelação nos mercados Diagrama 1-7: A REGRA em Múltiplos Níveis (Matrizes) de Operação - O SEGUNDO Conceito Aqui está você: A inicial (Principal) e secundário (tendência de reação), bem como reversões (movimentos medidos) e surtos são relativos ao contexto da matriz de preços. O que é uma coisa em uma matriz de preços pode muito bem ser o oposto em uma matriz maior (ou menor). (É verdade - Elliot Wave Theory contém o mesmo conceito. Mas com GCSC você pode dizer ANTES (em muitos casos) que é. Em Elliot, você só pode contar APÓS. O GCSC é um sistema preditivo, enquanto Elliot - grande e elegante como ele É - é principalmente um sistema descritivo.) Todas as matrizes de preços (níveis) - em teoria - fazem parte de uma matriz de preços maiores, todas as matrizes de preços compostas por matrizes de preços menores. Claro que existe a limitação prática da menor flutuação possível. Além de Reversões e Sobretensões, os conceitos de matriz do GCSC incluem Dominação e Geração. Claramente, os preços nem sempre parecem encontrar qualquer tipo de equilíbrio na área de 50 preços de retração. Ou, então, pode parecer. Isso leva à terceira grande descoberta: na medida em que um balanço de preços ultrapassa ou diminui o seu retracement 50 ideal, esse valor de preço será constituído no próximo balanço de preços dentro da matriz. Agora, esta é a regra de negociação que pode torná-lo rico. Por exemplo, se os preços caírem apenas 40 da tendência inicial e reverso, o movimento medido será, na verdade, 90 ou 110 do ponto de movimento medido e valor do primário (balanço inicial em A matriz. A 10 diferença - GCSC detém - DEVE ser constituída eventualmente. Este é o conceito de Compensação. Diagrama 1-8: Exemplos de Compensação dentro de uma Matriz - O TERCEIRO Conceito Além disso: Se a diferença não for totalmente constituída na Balanço de preço final de uma matriz, o valor da falta cumulativa será transferido através de cada tabela de preço subsequente até o momento. Esse é o conceito de Carry Over. Uma tabela de carryover é usada para adicionar e subtrair os valores cumulativos de carry over até o cancelamento. Diagrama 1 -9 Carry Over - O QUARTO Conceito Quando não Carry Over permanece, a matriz de preços é dito ter sido cancelado ou cancelado. Este é o conceito de cancelamento do GCSC. O cancelamento é fundamental para encontrar pontos de suporte e resistência de GCSC e outros caracteres T hot spots onde é provável que algo muito menor do que o aleatório ocorra. Diagrama 1-10: Cancelamento - O QUINTO Conceito O método exato para esses conceitos importantes é descrito mais detalhadamente neste artigo, Parte 2. Agora podemos ter um vislumbre precoce do que os estranhos suportes nos gráficos de Charlies foram todos. Diagrama 1-11: Significado dos Brackets Revealed Charlie tinha ainda mais idéias: a importância de um ponto quente em relação à sua probabilidade de ser um ponto importante de suporte ou resistência, reversão ou continuação, aumentou quando duas ou mais matrizes de preços cancelam em O mesmo preço ou a mesma área de preços. Este é o conceito-chave da Intersecção. Não existe um conceito análogo em Elliot, o concorrente mais comum do GSCS. A intersecção torna o GSCS muito mais objetivo e testável do que outros sistemas de swing. Diagrama 1-12: Intersecções - O SÉCITO Conceito Este artigo abordou microformações. Charlie também compilou uma dúzia de formações macro extremamente valiosas - combinações de micros. Encorajo o leitor a examinar alguns gráficos e encontrar áreas simples da interseção de duas (ou três) matrizes. Você verá imediatamente que esses pontos são GOLDEN para o comerciante. Se eu tivesse, depois de 30 anos de estudar os mercados, uma idéia para transmiti-lo seria mostrar um exemplo de uma interseção do GSCS em 2 ou 3 matrizes. Lembre-se, Carry Over é a mesma matriz de preço maior ou NEXT. Os exemplos acima são exemplos de Intersecções independentes. Ou seja, cada nível de preço O cálculo de Carry Over é mantido separado dos outros e calculado no final de cada matriz. Charlie também desenvolveu (muito menos precisamente) um conceito de Intersecções Dependentes, mas é bastante complexo, além do alcance deste artigo e vale a pena codificação adicional em software em uma data futura. Se você estiver procurando por uma educação comercial mais avançada, você deve dar uma olhada em Coghlan Capital, seu serviço Morning Analysis: coghlancapitalma-moreinfo Se você gostaria de obter mais informações sobre as Partes II e III, incluindo um tutorial completo sobre o GSCS, ou se você tiver dúvidas , Ficaria feliz em saber de você. 14 de fevereiro de 2004 Sobre o autor: Mike Archer é o autor da popular série Currency Traders Companion e co-autor de um novo livro intitulado Getting Started in Currency Trading disponível na livraria agora. Seu novo site pode ser encontrado em fxpraxisArticles gt Investing gt Goodman Wave Theory Introdução Goodman Wave Theory Introdução Você está trabalhando com o sistema simples, refinando-o, usando-o para saber mais sobre como os preços cambiais se movem, como os métodos comerciais são desenvolvidos, juntando seu Materiais de configuração de negociação e hard-wiring suas habilidades de mecânica comercial. Sim, você está ocupada. Mas como meu pai muitas vezes me disse, Ocupado é bom E, claro, não há almoço grátis aqui. Conheci Charles B. Goodman (Charlie) em 1973, quando comecei a comercializar os antigos escritórios da Peavey amp Company em Denver, Colorado. Nós nos tornamos amigos rápidos e ele me orientou nos próximos 10 anos. Utilizei o método Goodman para negociação de ações (como um Conselheiro de Investimento Registrado), commodities (como um CTA) e FOREX (como comerciante privado). Eu codifiquei e desenvolvi sua teoria ao longo dos anos e agora ensine-a a orientar estudantes e grupos on-line. É semelhante a outras teorias de ondas em alguns aspectos, mas bastante diferente em outros. Eu sou tendencioso, é claro, mas acho que as diferenças estão todas em favor de Goodmans. Ao contrário de outras abordagens de mercado, Goodman é holístico. Não é apenas um método de negociação, mas também um esquema de gerenciamento de dinheiro e uma abordagem ao processo de negociação. Tudo o que você precisa negociar é integrado a um todo único e coerente. Charlie desenvolveu a Goodman Wave Theory (GWT), sua abordagem holística ao comércio e outras idéias, durante as décadas de 1940 e 1950. Sua bíblia foi os seis livretos publicados por Burton Pugh no final da década de 1930, The Science and Secrets of Wheat Trading. Esses livros foram longos impressos, assim como as duas reimpressões. Você pode ocasionalmente vê-los no eBayacircGoodmans Swing Count System - por M. Duane Archer Parte Um (de Três) - Introdução e Visão Geral Você Pode Figura os Mercados, mas Você Não Pode Entender a Raça Humana - Charles B. Goodman Os Princípios do Contagem de Swing Goodmans O sistema foi informalmente estabelecido em uma série de gráficos de commodities anotados do final da década de 1940 até o início da década de 1970. Esses estudos comerciais simplesmente intitulados My System foram o trabalho de Charles B. Goodman e nunca foram publicados. Conheci Charles Goodman nos escritórios Denver, Colorado de Peavey and Company (mais tarde, Gelderman) no outono de 1971. Foi ocasião da minha viagem inaugural no grande mar da commodity trading (mais tarde, futuros). Em 1971, os preços da prata estavam finalmente avançando para o nível de 2.00 por cento. Um movimento de limite de 10 centavos na soja provocou uma tarde completa de pós-mortem por comerciantes e corretores. O escritório Peavey, gerenciado pelo final e excelente Pete Rednor empregou oito corretores (mais tarde, representantes de conta). O corretor de ambos, o Sr. Goodman e eu, era o colorido - e paciente - Ken Malo. Brokers, comerciantes profissionais residentes - incluindo o Sr. Goodman e os irmãos Feldman, Stu e Reef - e um contingente regular de clientes de varejo se inspiraram em um ticker Trans-Lux que abriu caminho através de uma longa e estreita biblioteca na parte de trás do escritório. O mais impressionante foi um grande sistema de cotação de placas de clacker cobrindo quase todo o muro da frente. Essa cotação eletro-mecânica foi feita por sons ruidosos (assim, seu nome) cada vez que um preço individual virou para revelar uma cotação atualizada. Luzes verdes e vermelhas brilharam, denotando novos e baixos novos diários. Pete, além de ser um excelente gerente de escritório, também era um showman bem usando os vários estímulos para incentivar a atividade comercial. Quase todos faziam referência freqüente aos gráficos de barras gigantes Charlies publicados em 2 folhas de papel quadrado de 4 pés, montadas em tabuleiro de partículas pesadas e Exibido em cavaletes grandes. Ninguém realmente sabia o que significavam os numerosos braquetes à direita () de diferentes comprimentos espalhados por cada gráfico. Mas sempre houve uma grande especulação. O presente trabalho finalmente revela o significado desses misteriosos hieróglifos comerciais. A conversa silenciosa do tickertape, o clacking de carga do quadro de citação, o toque constante dos telefones. O boletim de notícias que zumbiu uma vez para os relatórios em pé, duas vezes para as opiniões e três vezes para a notícia quente, as caixas grudentas e a voz autoritativa de Pete Rednors crescendo, Merc. Merc. Que cena espetacular não foi de admirar que este autor, então, um novato negociador de 21 anos, em breve, fará com que os futuros de commodities e o comércio de moeda operem suas vidas. Mas nada me causou maior impressão do que o trabalho de Charles B. Goodman. Ele insinuou primeiro, algumas idéias muito simples: Evite mercados voláteis quando possível: negocie apenas patos de alta porcentagem de curto prazo - Sente-se nas mãos, papai, sente-se nas mãos. Não demorou muito para que eu adotei o estilo de negociação ultraconservador do dentista belga, isto é - Evitar perder trocas é mais importante do que encontrar negócios vencedores. A abordagem do dentista belga levou comigo quando desenvolvi meu famoso sistema de comércio de AI nos anos 80 - Jonathans Wave. Embora tenha gerado 48 retornos anuais com uma expectativa zero de redução de 50 (de acordo com os Relatórios da Conta Gerenciada), levou os corretores a se aborrecer, porque poderia facilmente ir um mês inteiro sem fazer um único acordo de troca de comércio de Charlies, estou certo, permitiu-me Para sobreviver ao Batismo de Fogo financeiro que destrói a maioria dos comerciantes de comércio de mercadorias e de moeda em questão de meses, senão de semanas. O Sr. Goodman deveria ser meu único mentor de negociação. Ao longo da década que se seguiu, ele me confiou muitos, se não a maioria dos segredos comerciais. No meu melhor conhecimento, ele compartilhou esta informação sobre seu trabalho com ninguém mais com tal detalhe. Charlie e eu passamos centenas de horas juntas analisando os estudos de comércio do My System. Nós também analisamos centenas de outros gráficos de commodities, moedas e títulos. Charlie estava feliz com o Meu Sistema sendo organizado em sua mente. Mas, como analista técnico de nova geração, estava ansioso para vê-lo formalizado em papel e, eventualmente, em código-fonte em um computador. (Para ser honesto, isso criou uma pequena quantidade de fricção entre nós dois - Charlie estava morto contra sistemas formalizados e acreditava fortemente nos elementos psicológicos e de gerenciamento de dinheiro da negociação.) Não obstante, em 1979 eu estava finalmente pronto e capaz de formalmente Indique os princípios do Meu Sistema. Devido à sua preocupação igual por medições de preços (parâmetros) e níveis de preços interagindo em conjunto (matrizes), originalmente mudei de nome para o My System ParaMatrix. Minha primeira empresa de gerenciamento de investimentos em meados da década de 1970 era a Gestão de Investimentos ParaMatrix e atuei como Conselheiro de Investimento (SEC) e como Conselheiro de Negociação de Mercadorias (CFTC). Contrariamente à especulação em curso, apenas duas cópias dos meus Princípios originais de ParaMatrix de 1979 já existiram. Eu possuo ambos. Charlies original Os estudos de comércio do Meu Sistema foram erroneamente destruídos pouco depois de sua morte em 1984. O que resta deles são os 200 exemplos que eu copiei nos Princípios da ParaMatrix. O presente trabalho, o Goodmans Swing Count System (GSCS), é uma reestruturação reorganizada dos Princípios da ParaMatrix com gráficos atualizados e uma nomenclatura simplificada que tenho certeza de que Charlie apreciaria. Mantenha-o simples, papai, ele sempre aconselharia. Eu também expandi as idéias de Charlies preenchendo algumas idéias menos formadas, como sua notação de mercado, ou cálculo, como ele se referiu a ele, e um método para gráficos que eu douvo Goodman Charting. Duas das idéias menos bem definidas de Charlies NÃO estão incluídas neste trabalho: 1) Interfacing dependente e 2) Medições baseadas no tempo (cíclicas). Há também várias formações intra-swing que não discuti. Minha própria direção em futuros e moedas transformou-se na década de 1980 para inteligência artificial (Jonathans Wave) e na década de 1990 e hoje, vida artificial e autômatos celulares (The Trend Machine). Apesar de, ou talvez por causa desses complicados esforços de computação de ponta, continuo a ver o Goodmans Swing Count System (GSCS) em uma luz muito positiva. Até o dia de hoje, a primeira coisa que faço quando vejo um gráfico é uma análise rápida do Goodman O GSCS é um sistema natural para prosseguir a abordagem conservadora do dentista belga para negociação, mesmo sem o auxílio de um computador. Este artigo, de fato, poderia ser usado para fazer a análise do Goodman sem um computador. Mas, de fato, é como uma introdução ao software CommSools Analytic Suite GSCS. Esse software destina-se a ser uma ferramenta suplementar apenas para fazer a análise do gráfico de Goodman. As oportunidades comerciais do GSCS são tão freqüentes hoje (talvez mais freqüentes) do que eram 40 ou 50 anos atrás. Acredito que as bases dos sistemas tenham resistido o teste do tempo. Os padrões hoje não são diferentes do que eram décadas atrás - nem as emoções humanas gêmeas - Fear and Greed - que as criam. O GSCS é um excelente método para encontrar áreas de suporte e resistência que não possui outros métodos, e para localizar potenciais pontos de inflexão em qualquer mercado. Um dos seus melhores ternos - pode integrar-se facilmente a outras técnicas e metodologias comerciais. Eu nunca recomendaria ou aconselharia ninguém a usar um sistema de comércio 100 mecânico, GSCS ou qualquer outro. É realmente um sistema Dependendo da sua perspectiva, o GSCS está entre 70 e 90 mecânicos. O programa disponível da CommTools, Inc (wwwmtools) representa a idéia de kernel de mecanizar talvez 80 do sistema. Agora acredito que tentar cifrar completamente o trabalho de Charlies seria desaconselhável. O Sr. Goodman faleceu em 1984. Sempre foi seu desejo compartilhar com os outros - embora, como é geralmente o caso com o verdadeiro gênio - poucos quisessem escutar. Hoje em dia, somos cada vez mais bombardeados, cada vez mais críticos e programas de software dependentes do computador e caixas pretas. Talvez agora seja o momento para as idéias simples e teoricamente bem fundamentadas de GSCS povoar. A publicação deste breve trabalho e o software GSCS, espero e rezo, encontrar-se-ão com os desejos de Charlies. Seu trabalho na extração de um sistema de negociação objetivo e quase geometricamente preciso (ala Spinoza) de uma simples regra comercial (a 50 regra) é mais notável. Certamente, ele ganhou o direito de ser incluído no grupo de elite de comerciantes científicos iniciais, incluindo Taylor, Elliot, Gann e Pugh. Em conformidade com o espírito do My System original, Ive tentou manter as discussões teóricas e formulações para um mínimo necessário. Os estudos de comércio na Parte 3 deste artigo ainda devem ser considerados o cerne do GSCS, apesar de estar satisfeito com a formalização dos princípios mais relevantes na Parte 2. O comerciante cansado de discussões teóricas e intriga encontrará todos os conceitos e princípios delineados em Os exemplos do estudo de comércio. No entanto, aqueles que investem tempo na teoria do SGSCS, sem dúvida, descobrirão uma área para uma exploração mais aprofundada, onde muitas idéias novas e novas esperam ser minadas. Na ausência mundana do Sr. Goodmans, a responsabilidade por este trabalho e seus conteúdos é exclusivamente minha, para melhor ou para pior. Visão geral e definições teóricas A pedra angular do GSCS é a regra de 50% de Retração e Mover Medido. Esta regra, familiar para a maioria dos comerciantes, remonta quase aos mercados organizados. Foi rastreada nos tempos em que os iniciados manipularam as ações ferroviárias no século XIX. DIAGRAMA 1-1: A Regra de Retenção de 50 Por cento e a Moção de Mudança Medida A primeira descrição sistemática de A REGRA foi dada em Burton Pughs The Great Wheat Secret. Este livro foi originalmente publicado em 1933. Em 1973, Charles L. Lindsay publicou Trident. Este livro fez muito - alguns dizem demais - para quantificar e descrever matematicamente THE RULE. No entanto, deve ler para quem estiver interessado nesta área de metodologia de mercado. Edward L. Dobson escreveu The Trading Rule que pode torná-lo rico em 1978. Este é um bom trabalho com alguns bons exemplos. Mas nada disso, na minha humilde opinião, até arranhe a superfície, em relação ao trabalho de Goodmans. Em 1975, um bem conhecido comerciante do piso de grãos de Chicago, Eugene Nofri, publicou The Congestion Phase System. Este volume pequeno, mas empacotado, detalhou um método de negociação de curto prazo usando fases de congestionamento simples, mas efetivas. Embora não seja precisamente um trabalho sobre THE RULE, ele tocou - de uma perspectiva diferente - algumas das idéias de Charlies. Diagrama 1-2: Uma fase de congestionamento Eu menciono o trabalho da Nofris também porque Charlie foi especialmente levado por sua simplicidade e porque pode funcionar bem em conjunto com o GCSC. A idéia de fundir o GCSC com uma abordagem de fase de congestionamento deve produzir um método para encontrar aqueles patos de alta porcentagem que o dentista belga gosta muito de Charlie também sentiu que Hadadys trabalhava em Opinião contrária era um ajuste natural, especialmente porque os pontos de suporte e resistência do GCSC raramente Mentir onde alguém pensa que deveria. Ainda assim, no final, foi deixado para Charles B. Goodman, o grande comerciante de grãos da Eads, Colorado, para extrair todas as conseqüências lógicas da THE RULE e transformá-lo em um sistema robusto, quase geometricamente preciso. A lógica de THE RULE é bastante simples. Em um retracement de 50, tanto os compradores quanto os vendedores da tendência anterior (Up ou Down) são ceteris paribus em equilíbrio. Metade de cada um detém lucros e metade de cada um detém perdas. Diagrama 1-3: Um conflito de mercado O equilíbrio é bastante tênue. A distribuição de compradores e vendedores em relação à tendência ou balanço inicial do preço, obviamente, não é perfeita: alguns compradores possuem mais contratos do que outros compradores. Eles também têm diferentes propensões para obter lucros ou perdas. Também não conta para os compradores e vendedores que entraram no mercado antes do balanço inicial ou durante o balanço da reação. Nem todos os compradores e vendedores do balanço original podem estar no mercado por mais tempo. Notavelmente, o GCSC eventualmente leva tudo em consideração - especialmente os compradores e vendedores em outros níveis de balanço de preços, chamados de matrizes. No entanto, o ponto de retracement 50 é frequentemente um ponto de equilíbrio poderoso e muito real e, certamente, um ponto quente conhecido e definido do qual se deve estar ciente. Lembre-se tanto dos mercados de futuros como dos mercados de divisas são muito próximos de um jogo de soma zero. É apenas comissões, pips e deslizamentos que impedem que sejam de zero-soma. No ponto 50, não leva muito para mudar o equilíbrio de poder para essa matriz de balanço particular. A REGRA também indica que o último (3º) balanço do movimento - de volta na direção do balanço inicial - será igual ao valor do balanço inicial. A lógica dessa idéia, chamada de movimento medido, é vista no diagrama a seguir. No ponto D, um lado (neste caso, os compradores) ganharam e os vendedores foram aniquilados. Diagrama 1-4: O Movimento e o Deslocamento Medidos Como aludimos a exemplos de THE RULE ocorrem em TODOS os níveis de preço ou matrizes e muitos estão sendo trabalhados simultaneamente em qualquer mercado em curso. Este é um ponto critico. Na terminologia moderna, seria dito que os movimentos de preços são recursivos. Simplificando, isso significa que, sem rotulagem, você não pode realmente contar a diferença entre um gráfico de 10 minutos e um gráfico diário ou semanal - todos eles exibem o mesmo comportamento e operam sob os mesmos princípios de Parâmetro e Matriz. Os gráficos de barras abaixo foram retirados dos dados reais do mercado. É funcionalmente impossível distinguir as unidades de tempo, em relação à ação do gráfico. Diagrama 1-5: Os mercados são recursivos. Agora podemos começar a definir informalmente SEIS dos SETE CONCEITOS na REGRA que o Sr. Goodman usou para construir o GCSC. O que foi negligenciado por teóricos, usuários, escritores e fornecedores anteriores de THE RULE foi o seguinte: o ponto 50 é de fato um ponto de equilíbrio. Como tal, o equilíbrio deve dar forma, MAS O LADO (compradores ou vendedores) em uma tendência de baixa ou uma tendência de alta pode prevalecer em qualquer matriz ou nível de preço. Goodman percebeu as possibilidades para um REVERSAL (como no caso do movimento medido completo) e um SURGE de preço. Um aumento de preços seria o equivalente aos vendedores (em uma tendência de alta) e os compradores (em uma tendência de baixa) ganhando o conflito dentro de uma matriz. Em ação de preço, isso significa que os preços caíram ou aumentam para pelo menos o ponto inicial do balanço inicial. Diagrama 1-6: Sobretensão de preço - O PRIMEIRO Conceito. Em outras palavras - o movimento medido não é um acordo concluído - o retracement 50 (Diagrama 1 -1a) também pode se tornar um V ou invertido V como no próximo diagrama. O retracement 50 não é um ponto de reversão (necessariamente), mas deve ser considerado como um ponto de interesse onde os preços podem ser mais prováveis ​​do que aleatoriamente decidir se deve continuar ou reverter. Pode não parecer muito, mas é uma grande descoberta. Claramente, os aumentos de preços estão implícitos em THE RULE. Mas eles não são visíveis em um gráfico, a menos que você esteja procurando por eles e a menos que esteja considerando o retracement 50 como um ponto de interesse e não necessariamente uma reversão. Na verdade, a maioria dos praticantes percebe um aumento de preços como uma falha de THE RULE Ainda mais importante, Goodman descobriu as implicações de THE RULE ocorrendo simultaneamente em todos os níveis de preços. Eu lembro EXATAMENTE o dia e o lugar quando Charlie me mostrou esse - isso me atingiu como verdadeiramente uma grande revelação nos mercados Diagrama 1-7: A REGRA em Múltiplos Níveis (Matrizes) de Operação - O SEGUNDO Conceito Aqui está você: A inicial (Principal) e secundário (tendência de reação), bem como reversões (movimentos medidos) e surtos são relativos ao contexto da matriz de preços. O que é uma coisa em uma matriz de preços pode muito bem ser o oposto em uma matriz maior (ou menor). (É verdade - Elliot Wave Theory contém o mesmo conceito. Mas com GCSC você pode dizer ANTES (em muitos casos) que é. Em Elliot, você só pode contar APÓS. O GCSC é um sistema preditivo, enquanto Elliot - grande e elegante como ele É - é principalmente um sistema descritivo.) Todas as matrizes de preços (níveis) - em teoria - fazem parte de uma matriz de preços maiores, todas as matrizes de preços compostas por matrizes de preços menores. Claro que existe a limitação prática da menor flutuação possível. Além de Reversões e Sobretensões, os conceitos de matriz do GCSC incluem Dominação e Geração. Claramente, os preços nem sempre parecem encontrar qualquer tipo de equilíbrio na área de 50 preços de retração. Ou, então, pode parecer. Isso leva à terceira grande descoberta: na medida em que um balanço de preços ultrapassa ou diminui o seu retracement 50 ideal, esse valor de preço será constituído no próximo balanço de preços dentro da matriz. Agora, esta é a regra de negociação que pode torná-lo rico. Por exemplo, se os preços caírem apenas 40 da tendência inicial e reverso, o movimento medido será, na verdade, 90 ou 110 do ponto de movimento medido e valor do primário (balanço inicial em A matriz. A 10 diferença - GCSC detém - DEVE ser constituída eventualmente. Este é o conceito de Compensação. Diagrama 1-8: Exemplos de Compensação dentro de uma Matriz - O TERCEIRO Conceito Além disso: Se a diferença não for totalmente constituída na Balanço de preço final de uma matriz, o valor da falta cumulativa será transferido através de cada tabela de preço subsequente até o momento. Esse é o conceito de Carry Over. Uma tabela de carryover é usada para adicionar e subtrair os valores cumulativos de carry over até o cancelamento. Diagrama 1 -9 Carry Over - O QUARTO Conceito Quando não Carry Over permanece, a matriz de preços é dito ter sido cancelado ou cancelado. Este é o conceito de cancelamento do GCSC. O cancelamento é fundamental para encontrar pontos de suporte e resistência de GCSC e outros caracteres T hot spots onde é provável que algo muito menor do que o aleatório ocorra. Diagrama 1-10: Cancelamento - O QUINTO Conceito O método exato para esses conceitos importantes é descrito mais detalhadamente neste artigo, Parte 2. Agora podemos ter um vislumbre precoce do que os estranhos suportes nos gráficos de Charlies foram todos. Diagrama 1-11: Significado dos Brackets Revealed Charlie tinha ainda mais idéias: a importância de um ponto quente em relação à sua probabilidade de ser um ponto importante de suporte ou resistência, reversão ou continuação, aumentou quando duas ou mais matrizes de preços cancelam em O mesmo preço ou a mesma área de preços. Este é o conceito-chave da Intersecção. Não existe um conceito análogo em Elliot, o concorrente mais comum do GSCS. A intersecção torna o GSCS muito mais objetivo e testável do que outros sistemas de swing. Diagrama 1-12: Intersecções - O SÉCITO Conceito Este artigo abordou microformações. Charlie também compilou uma dúzia de formações macro extremamente valiosas - combinações de micros. Encorajo o leitor a examinar alguns gráficos e encontrar áreas simples da interseção de duas (ou três) matrizes. Você verá imediatamente que esses pontos são GOLDEN para o comerciante. Se eu tivesse, depois de 30 anos de estudar os mercados, uma idéia para transmiti-lo seria mostrar um exemplo de uma interseção do GSCS em 2 ou 3 matrizes. Lembre-se, Carry Over é a mesma matriz de preço maior ou NEXT. Os exemplos acima são exemplos de Intersecções independentes. Ou seja, cada nível de preço O cálculo de Carry Over é mantido separado dos outros e calculado no final de cada matriz. Charlie também desenvolveu (muito menos precisamente) um conceito de Intersecções Dependentes, mas é bastante complexo, além do alcance deste artigo e vale a pena codificação adicional em software em uma data futura. Se você estiver procurando por uma educação comercial mais avançada, você deve dar uma olhada em Coghlan Capital, seu serviço Morning Analysis: coghlancapitalma-moreinfo Se você gostaria de obter mais informações sobre as Partes II e III, incluindo um tutorial completo sobre o GSCS, ou se você tiver dúvidas , Ficaria feliz em saber de você. 14 de fevereiro de 2004 Sobre o autor: Mike Archer é o autor da popular série Currency Traders Companion e co-autor de um novo livro intitulado Getting Started in Currency Trading disponível na livraria agora. Seu novo site pode ser encontrado em fxpraxisArticles gt Investing gt Goodman Wave Theory Introdução Goodman Wave Theory Introdução Você está trabalhando com o sistema simples, refinando-o, usando-o para saber mais sobre como os preços cambiais se movem, como os métodos comerciais são desenvolvidos, juntando seu Materiais de configuração de negociação e hard-wiring suas habilidades de mecânica comercial. Sim, você está ocupada. Mas como meu pai muitas vezes me disse, Ocupado é bom E, claro, não há almoço grátis aqui. Conheci Charles B. Goodman (Charlie) em 1973, quando comecei a comercializar os antigos escritórios da Peavey amp Company em Denver, Colorado. Nós nos tornamos amigos rápidos e ele me orientou nos próximos 10 anos. Utilizei o método Goodman para negociação de ações (como um Conselheiro de Investimento Registrado), commodities (como um CTA) e FOREX (como comerciante privado). Eu codifiquei e desenvolvi sua teoria ao longo dos anos e agora ensine-a a orientar estudantes e grupos on-line. É semelhante a outras teorias de ondas em alguns aspectos, mas bastante diferente em outros. Eu sou tendencioso, é claro, mas acho que as diferenças estão todas em favor de Goodmans. Ao contrário de outras abordagens de mercado, Goodman é holístico. Não é apenas um método de negociação, mas também um esquema de gerenciamento de dinheiro e uma abordagem ao processo de negociação. Tudo o que você precisa negociar é integrado a um todo único e coerente. Charlie desenvolveu a Goodman Wave Theory (GWT), sua abordagem holística ao comércio e outras idéias, durante as décadas de 1940 e 1950. Sua bíblia foi os seis livretos publicados por Burton Pugh no final da década de 1930, The Science and Secrets of Wheat Trading. Esses livros foram longos impressos, assim como as duas reimpressões. Você ocasionalmente pode vê-los no eBayacirc